Курсовая работа

Задание на выполнение курсовой работы
Темы курсовых работ
1. Управление рисками предприятия АБС
2. Проблема измерителей риска: модели и методы
3. Измерение и моделирование рисков информационной безопасности.
4. Моделирование рыночных рисковых ситуаций.
5. Моделирование рисков ликвидности.
6. Моделирование кредитных рисков.
7. Моделирование операционных рисков.
8. Моделирование валютных рисков
9. Моделирование инфляционных рисков
10. Измерение и моделирование бухгалтерских рисков.
11. Измерение и моделирование стратегических рисков компании
12. Моделирование рисков трейдинга на валютном (фондовом) рынке
13. Методы и модели управления персоналом в условиях риска и неопределённости
14. Измерение и моделирование техногенных рисков
15. Модели интегрированной системы риск - менеджмента на уровне предприятия.
16. Моделирование рисков при оптимизации портфеля финансовых активов.
17. Методы и модели антикризисного риск – менеджмента.
18. Модели оценка рисков бизнеса при управлении стоимостью фирмы.
19. Хеджирование рисковых инвестиций на основе теории опционов.
20. Измерение и моделирование рисков реструктуризации компании.
21. Моделирование рисков слияния и поглощения компаний
22. Модели неприятия и отношения к риску
23. Моделирование и анализ неопределённости методом сценариев
24. Модели параметрических версий теории проспектов и их приложения
25. Моделирование индивидуального риска в страховании
26. Моделирование коллективного риска в страховании
27. Модели хеджирования рисков портфеля акций опционами
28. Модели однопериодного и многопериодного риск - нейтрального хеджирования
29. Модели хеджирования портфелей с учетом непрерывной эволюции цен
30. Модели хеджирования процентного риска с помощью облигаций
31. Моделирование предназначенных портфелей форвардными ставками
32. Измерение и моделирование рисков электронной коммерции (сектора B2B, B2C)
33. Измерение и моделирование рисков электронной коммерции (сектора B2G, C2C, G2C и др.)
34. Измерение и моделирование рисков брендинга и ребрендинга
35. Моделирование цен финансовых активов
36. Модели страхования, включающие инвестиции
37. Моделирование рисков экстремальных значений
38. Измерение и моделирование рисков инновационного развития
39. Принимаются предложения по формулировке темы КР (по согласованию)

Краткие методические рекомендации по написанию курсовой работы
Цель и задачи курсовой работы - более углубленное изучение и разработка какой-либо темы курса и отдельной управленческой проблемы, расширение профессионального кругозора студентов, а также приобретение и развитие навыков самостоятельной работы по управленческим проблемам.
В процессе подготовки и написания курсовой работы у студентов формируются навыки поиска и накопления информации, ее систематизации и обобщения, сбора и обработки фактического материала, его анализа и теоретического осмысления, логического изложения и аргументированного обоснования отстаиваемой концепции, умение делать выводы и формулировать практические рекомендации.
Написание курсовой работы позволяет в комплексе отработать разнообразные формы изучения курса, развить навыки творческого и самостоятельного подхода к изучению теории и ее практическому применению.
Структура курсовой работы, как правило, состоит из введения, основной части (три раздела) и заключения.
Во введении обязательно излагают: актуальность темы, объект и предмет изучения, цели и задачи работы.
Во введении желательно также дать краткий аналитический обзор литературы по теме, выразить к ней собственное отношение и сформулировать основные положения, рассмотренные в работе.
В первом разделе дают теорию вопроса: исходные понятия, с помощью которых раскрывается тема, структура и функции исследуемого явления, его типология. Возможен анализ состояния исследуемой проблемы в науке: исторический экскурс и современные подходы.
Во втором разделе обобщают опыт практического риск - менеджмента, как российского, так и зарубежного.
Необходимо проанализировать практику управления рисками и сопоставить ее реальное состояние с тем, что предлагает теория риск - менеджмента. Желательно обращение к управленческому опыту своего региона. Источником информации могут быть газеты, журналы, монографии, статистическая информация.
Третий раздел посвящают поиску резервов и путей совершенствования рассмотренных во втором разделе аспектов риск - управленческой деятельности, продумывают предложения по повышению ее эффективности. Допускается обращение к зарубежному опыту по теме исследования.
При изложении каждого раздела (теоретического, практического и рекомендательного) возможно введение параграфов, что позволяет более детально и тщательно раскрыть тему. Однако не следует утяжелять отдельные разделы параграфами, их максимальное число не должно превышать 3-4 в теоретической части и 2-3- в практической и рекомендательной. Последний раздел может быть представлен и без расчленения на параграфы.
Заключение должно содержать выводы по всем разделам работы: теории вопроса; практике управления; предложениям и рекомендациям по совершенствованию риск -управленческой деятельности.
Выводы пишут тезисно - не более 4-5 обобщающих пунктов, подводящих итог выполнению работы. Здесь не должны приводиться данные и теоретические положения, о которых не шла речь при раскрытии темы. Заключение должно содержать общие выводы и рекомендации, а также собственное отношение студента к теме, ее месту в теоретическом и практическом риск - менеджменте, в будущей деятельности руководителя.

=============================================

• Лабораторная работа № 1
• Тема 1. Выбор альтернатив в условиях риска
• Задание: Сравните распределения по критериям стохастического доминирования первого и второго порядка. Вычислите и сопоставьте математические ожидания и дисперсии. Выводы о ваших предпочтениях.
• X1 100 200 400 500 600 и X2 300 350 450 500 1000
• P 0,25 0,2 0,1 0,2 0,25 P 0.1 0.3 0.45 0.1 0.05

• Рекомендации к выполнению:
• 1. С начала надо подсчитать математические ожидания и дисперсии случайных величин X1 и X2 по формулам теории вероятностей для дискретного случая.
• 2. Затем используя определения стохастического доминирования первого и второго порядка рассчитать также для дискретного случая сравнительные характеристики случайных величин.
• 3. Сформулируйте выводы о ваших предпочтениях альтернатив Х1 или Х2 отдельно по каждому критерию сравнения.
• Тема 2: Определение капитала под риском и оптимальной доли вложений в актив

Задание 1: Определить VaR – капитал под риском (S=100 000$) позиции инвестора, - убытки "в наихудшем случае" вследствие изменчивости доходности двух ценных бумаг, если σ1 = 2%, σ2= 4%, ρ = 0.5, γ = 0,99. Дать экономический смысл.

Задание 2: Инвестор формирует свой портфель из двух активов, доллара и евро, так, чтобы минимизировать DEaR (дневной VaR). Предположим, что для периода в один день σ1=0,5%, σ2 =1,5%, ρ = 0,5. Найти в* — оптимальную долю вложений в доллар.

=============================================

• Лабораторная работа № 2
• Тема 1: Измерение отношения к риску
• Задание: Вы долгое время вели наблюдение за тем, как ваши друзья А, В и С принимают решения в условиях риска. Вы пришли к результатам, что эта троица имеет следующие функции полезности:
• • А: U(x) = e^x - 4,
• • В: U(x) = 3+ 4000 x - 0.004 x²,
• • С: U(x) = 500 + 2x.
• Как бы вы описали отношение к риску своих друзей?

• Тема 2: Построение оптимального портфеля активов
• Задание: Инвестор может беспроцентно ссужать или занимать деньги (r₀ = 0, x₀ - без ограничения на знак), а кроме того, он имеет возможность вложиться под рисковую ставку R_r с характеристиками m_r = 2, о_г² = 4. Очевидно, что брать деньги в долг под рисковую ставку R_r (short-sale), чтобы беспроцентно держать их у себя, - бессмысленно, то есть х_г = 1 – x₀ ≥0. Отношение индивида к риску за­дано уровневой функцией полезности U (m,σ) = m – 0.5σ². Найти:
• 1. Оптимальный портфель.
• 2. Дать графическую иллюстрацию решения задачи с помощью карты кривых безразличия U (m,σ) =С, найденного оптимального портфеля с точкой касания кривой безразличия и эффективной траектории.
• Рекомендации к выполнению:
• Использовать соотношения (4-5) лекционного материала и логику разобранного примера.

=============================================

• Лабораторная работа № 3
• Тема: Определение дюраций и построение иммунизированного портфеля
• Задание: Инвестор может воспользоваться двумя различными выпусками облигаций - А и В.
• Облигации А имеют период созревания 3 года, и их рыночная цена составляет 1000$, номинал - 1050$, годовой купон - 90$. Облигации В имеют период созревания 1 год, рыночную цену – 900$., номинал – 1070$. и купон 80$. Банковская ставка – 15%. Деньги вкладываются сроком на два года.
• Определить дюрации и пропорции между облигациями А и B, которые дают возможность компенсировать одни потери за счёт других приобретений. Дать экономический смысл.
• Рекомендации к выполнению:
• Следовать методическим рекомендациям сосредоточенным в разобранных примерах пп 15-16